证监会修订券商风控指标计算标准 拓展优质公司资本空间

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证监会修订券商风控指标计算标准 拓展优质公司资本空间
发布日期:2024-02-19 11:46    点击次数:146

  11月3日,中国证监会就新修订的《证券公司风险控制指标计算标准规定》(下称《计算标准》)向社会公开征求意见。本次修订优化了证券公司开展做市、资产管理、参与公募REITs等业务风险控制指标计算标准,并强化分类监管,拓展了优质证券公司的资本空间。

  据悉,2020年1月,中国证监会修订发布了《计算标准》。从实施情况看,证券行业抗风险能力稳步提升,四项核心风险控制指标长期维持在监管标准的1.5到2.5倍水平,风险控制指标体系在提升证券公司风险管理水平,增强行业抵御风险能力方面发挥重要作用。

  中国证监会表示,此次修订《计算标准》,主要有四方面考虑:一是促进功能发挥,进一步发挥证券公司风险控制指标“指挥棒”作用;二是扶优限劣、分类监管,适当拓展优质证券公司资本空间;三是全面加强监管,对证券公司所有业务活动纳入风险控制指标约束范围,对创新业务和风险较高的业务从严设置风险计算标准;四是夯实风控基础,引导证券公司主动加强风险管理,走资本集约型的专业化稳健发展之路。

  本次修订涉及《计算标准》中风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表、风险控制指标监管报表等五张计算表。

  修订后的《计算标准》,对证券公司开展做市、资产管理、参与公募REITs等业务的风险控制指标计算标准予以优化,进一步引导证券公司在投资端、融资端、交易端发力,充分发挥长期价值投资、服务实体经济融资、服务居民财富管理、活跃资本市场等作用。

  本次修订拓展了优质证券公司资本空间,包括适当调整连续三年分类评价居前的证券公司的风险资本准备调整系数和表内外资产总额折算系数,推动试点内部模型法等风险计量高级方法,支持合规稳健的优质证券公司适度拓展资本空间,提升资本使用效率,做优做强。

  此外,根据业务风险特征和期限匹配性,本次修订合理完善了计算标准,细化不同期限资产的所需稳定资金,进一步提高风险控制指标的科学性;对场外衍生品等适当提高计量标准,加强监管力度,提高监管有效性,维护市场稳健运行。

  中国证监会表示,修订《计算标准》是落实中央金融工作会议关于全面加强金融监管、增强投资银行服务能力的重要举措。中国证监会将根据各方意见,进一步完善《计算标准》后发布实施。



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